2010年9月ベージュブックの週

米株続伸、ドル円は93円割れを死守した

2010年9月10日(金)11:35

ユーロドル、戻り売りか

【概要】 昨日のNYは上値が重いながら続伸。ドル円は83円割れを回避する形で、今朝の東京で84円前半まで伸びた。ただドイツ銀行の増資懸念、日本の銀行破たんと金融関連にやや不透明感が強まる。今日は特に重要指標はなく、週末要因が材料となる。なお来週から、米CMEが日経先物の円建て取引を実質24時間取引とする。為替も株も24時間取引が主流に。

【チャート・銘柄・需給・ボラなど注目ポイント】
欧米の株価や高金利通貨は強さを示している。一方、ユーロなど欧州通貨は弱く、ドル円もまだ弱い。特にユーロドルはチャート形状が良くない、中期システムもまた売りに転じるだろう。需給やボラなどは特記する点はないように思える。

【材料】 加ドルに投資している人は20時の指標に注目。23時には米・卸売在庫。ただ全体的には、週末要因が一番の材料か。

【スワップ金利】 Foreland Onlineがずっと1位!、スワップはこれぐらいしか書くことないです。

【システム談話】
開発者A「週末だけど、どうよ?」
ロボット「ゴウドルエンハ ノビズ.カイネニ ケッサイチュウモンヲ イレテオキマスカ?」
開発者A「そうしといてくれ。週末は気分よく過ごしたいからね。」
ロボット「ワタシモ ヤスミデスネ〜.」
開発者A「来週も宜しく。変更点はないよ。個々のリスクは抑えつつ、全体ではもっと積極的にがんがん行こうぜ!」

2010年9月9日(木)11:10

口先介入と貯蓄税

【概要】 昨日のNYは欧州不安の後退で反発、日経SQを前に下げ渋り。円がらみも反発し、ドル円は84円台を一時回復した。今朝になり、日銀白川総裁や菅首相などの発言、および豪指標の強い結果を受け、買われるかと思いきやなぜかドル円は83円台へ軟調。今晩は20時の英国の金利や、21:30の米貿易収支に注目が集まる。

白川総裁「当座預金へのマイナス金利の付利、案としては面白いが実務的には難しい」。おいおい、いつこんな貯蓄税の話が進んでいるのだよ?マスコミさん、菅小沢報道なんていいから、こっちを報道しろよ。でも私は怒っていません、昨日の宗男報道を見て、日本は終わっていると確信したから。イメージだけど信長さんや曹操さんのような人が出てこないとダメだね、それはそれで不幸な時代だけど。

【チャート・銘柄・需給・ボラなど注目ポイント】
需給は改善していないものの、米株のチャートは底堅さを示し安定している。ただ日本株やドル円は弱い。

【材料】 20時に据え置き予想の英BOE金利、21:30に米貿易収支に注目。

【スワップ金利】 Foreland Onlineがもう2か月ぐらい、ずっと1位じゃない?さすがです。

【システム談話】
開発者A「今日はどうよ?」
ロボット「ポンドハ ウリネデケッサイデス.ケサ ゴウドルヲカイマシタ.」
開発者A「で、なんでドル円は下がっているんだ?つられて豪ドル円も売り圧力強いじゃないか」
ロボット「ソレハ ワカリマセン.」
開発者A「菅さん、円売り介入しろよ〜。小沢氏に勝つためには何でもするんだろ!」

2010年9月8日(水)9:12

欧州不安ふたたび

【概要】 連休明けのNYは1%を超える下落。7月の欧州ストレステストへの疑問報道が材料となった模様。為替相場もユーロが大きく売られ、ユーロ円は106円台に。今晩は利上げ予想のカナダ金利、米ベージュブックなどが主な材料。またスワップ3日デー。

【チャート・銘柄・需給・ボラなど注目ポイント】
欧州不安の材料が出たが、チャートは特に変化なく。株は底堅く、為替は円高傾向が継続。今週は日本株のSQなので、そのあたりの需給も考慮する必要性。調子に乗って売ると痛い目にあいそうだ。本気で売るなら、菅氏再選後でいいと思う。小沢氏の方が日本全体のためだとは思うけどね。

【材料】 21:30〜23時までカナダの指標が続けて発表される、金利は利上げ予想。深夜3時にベージュブック、またスワップ3日デー。

【スワップ金利】 順位は変わらず。先日豪州の利上げ予想が後退し、豪ドル円の金利が100円を割った。

【システム談話】
開発者A「どうよ?」
ロボット「ポンド サゲシブリデスネ. ユーロモ ウッテオケバ ワルクナイデスガ.」
開発者A「う〜ん、ポジションの量を増やすのはあまり好みじゃないな。性格的に基本1銘柄にすべてかけるタイプだから。結局、個と全体の問題に戻るのだけど。」
ロボット「タンジュンデスモンネ・・・」

2010年9月4日(土)14:16

「雇用統計で↑、ISMで↓」と大荒れ

【概要】 昨日のNY市場で、ドル円は荒れた。雇用統計1分前から暴騰し85円台回復。 しかしISMの発表あたりになると一転売り圧力が強まり、結局84円半ばで引けた。 ダウは堅調で4連騰して引けた。今週は、日英豪加で金利発表。カナダは利上げ予想、豪ドルも利上げ観測が強まっている。

【チャート・銘柄・需給・ボラなど注目ポイント】
中期システムの変更点は、米株が買いに転じ、米債が売りに転じたこと。またユーロドルも上昇に転じた。「米株高、米ドル安」の予想が見える。
最大の注目は、(バックテストではありえないほど)ドル円のトレンドが鈍い。金融市場でリスク許容が拡大すればドル安となりドル円の頭を押さえる、リスク許容が縮小すれば円買いとなり売られる。ドル円が上昇するには、小沢総理で大連立でも亀井財務相でもいいので、狂ったような円安介入しかないのではないだろうか。それがいいか分からないが。クロス円は通貨による強弱でドル円よりはましで、豪ドル円などは強い。

【材料】 今週は、日英豪加で金利発表。豪ドルは利上げ観測が強まっており、豪ドル円のスワップ金利は一段の金利高となるか。

今日の材料 (*為替リアルタイム)
9/6月 米国、カナダ休場
9/7火 12時過ぎ=日銀金利(据え置き予想)
13:30=豪RBA金利(据え置き予想)
14:00=景気先行CI指数
16:30=白川総裁の会見
19:00=製造業受注
9/8水 8:50=国際収支、機械受注
13:30=企業倒産件数
15:00=独貿易収支
17:30=英鉱工業生産
21:30=住宅建設許可
22:00=加BOC金利(利上げ予想)
23:00=Ivey購買部協会指数
翌3:00=ベージュ・ブック
9/9木 11:00=オフィス空室率
10:30=豪失業率
14:00=消費者態度指
15:00=独CPI
20:00=英BOE金利(据え置き予想)
21:15=加住宅着工件数
21:30=米貿易収支
9/10金 日本株SQ、シンガポール休場
8:50=GDP
11:00?=中国・貿易収支
17:30=英生産者価格
20:00=加雇用ネット変化率
23:00=米卸売在庫

【スワップ金利】 今週はForeland Online以外の会社も、豪ドル円の金利が100円になるか注目。