著名なFXシステムトレードの検証結果を公開しています

リスクを考慮すれば平均年間10〜20%でも十分OK

FXシステムトレード。調子が良くて年間50%、平均10〜20%程度です

ここでは、為替相場において、移動平均線やドンチャンブレイクアウト、ボラティリティーといった基本的な投資手法について検証をし、その結果を公開しています。

詳細は以下のPDFに数値を記載していますが、数字だけでは読みにくいと思われますので、結論を言うと、システムトレードで成功するには、「やや長めのスワップ金利狙いが最も安全」というもの。短期シストレで成功するためには、様々な工夫やある程度の裁量が必要。もちろん、自分に自信がある方は裁量含めた短期投資もすばらしい結果をもたらす可能性があります。

ドンチャンブレイク、MAクロスなど有名手法をバックテスト結果

FXシストレ検証結果(PDF)

最も馴染みが深いドル円の場合、平均的な値動き(ボラティリティー)は8〜9%です。つまり、10%程度の値動きに耐えられるレバレッジ(およそ3倍程度か)で取引をしながら、スワップ金利を得ようとする取引が最も勝つ可能性の高いシステムといえます。

特にドル円の場合、長期的なシステムになれば1つ1つの取引の内容が良い(移動平均クロスで勝率69.2%、最大DL8.4%他)ため、金利と同時に為替益も狙える可能性が出ます。現状スワップ金利が最も高く手数料無料のFX業者は、Foreland Onlineです。

一方ポンド円の場合は、短期変数で高いパフォーマンスを示しています。値動きの大きなポンドを扱うならば、中長期というよりも短期で為替益を狙っていくことがバックテストからは合理的と言えます。

ただし他通貨の短期変数を見る限り、短期でレバレッジを利かすほど破綻リスクは高まりますので、単に移動平均線などで投資をするだけでなく、様々なフィルターや自分の裁量が必要と想定できます。

検証は結構大変、FX会社の自動売買サービスの利用も一手

自分でプログラムするのが面倒な方は、 セントラル短資無料で売買シグナルを提供しています。過去の検証を見て自分の好むシステムを選ぶだけで、自動売買が可能です。

なお、システムトレードというと楽して年間数百%増えるようなイメージもあるかもしれませんが、当サイトで調べた過去18年間のバックテストを見る限り、単純なシステムでは上手にはまった年で年間50%強。平均すれば良いシステムでも10〜20%程度となります。自動売買サービスのプログラムを選ぶ際の1つの基準にしてもいいかもしれません。

有名なシステムトレードのバックテストの結論
  • リスクを考慮すれば、調子がよい年で年間50%、平均10〜20%程度
  • 全般的には、スウィングになる変数で、スワップ狙いがローリスク
  • ポンド円は短期変数の方が利回りがいいものの、裁量の必要もあり
  • 検証は結構面倒なので、セントラル短資を利用するのも一手

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